Riske Maruz Değer (VaR)
Risk YönetimiBelirli bir dönemde ve belirli bir güven düzeyinde beklenen maksimum zararın istatistiksel tahmini — standart bir kurumsal risk metriği.
Riske maruz değer (VaR), belirli bir zaman dilimi boyunca ve belirli bir güven düzeyinde bir pozisyon ya da portföyde beklenen maksimum zararı tahmin eder — örneğin 1 günlük %95 VaR'ın 500 $ olması, önümüzdeki gün zararların %95 olasılıkla 500 $'ı aşmayacağı anlamına gelir. Kurumların ve giderek artan biçimde gelişmiş bireysel platformların, aşağı yönlü riski tek bir sayıyla ifade etmek için kullandığı standart bir risk metriğidir.
VaR'ın iyi bilinen bir kör noktası vardır: geriye kalan %5'lik durumlarda zararın ne kadar kötü olabileceği hakkında hiçbir şey söylemez (kuyruk riski); bu yüzden aşırı senaryolar için stres testiyle birlikte kullanılır.
İlgili terimler
Risk Yönetimi kategorisinde daha fazlası
Riske Maruz Değer (VaR) teriminden sonra
HesaplayıcıPozisyon Büyüklüğü HesaplayıcıHesap bakiyeniz, risk yüzdeniz ve stop-loss mesafenize göre pozisyonunuzu boyutlandırın — risk yönetiminin temel hesaplaması.RehberAçık pozisyonlarınızın tamamındaki riski nasıl ölçersinizİşlem başına risk yalnızca tek bir işlemi anlatır. Stoplarınızın toplam tutarını hesaplamak, portföyü para birimlerine ayırmak ve platformun zaten gösterdiği teminat rakamlarını okumak.