Drawdown

Gestão de Risco

A queda percentual do valor da conta desde o seu pico mais recente — uma medida-chave do risco a que uma estratégia realmente o expõe.

O drawdown mede a queda do valor de uma conta desde o seu pico mais recente, normalmente expressa em percentagem. Por exemplo, se uma conta cresce para $10.000 e depois cai para $8.000, isso é um drawdown de 20%. Traders e gestores de fundos acompanham de perto o drawdown máximo, porque reflete a exposição real ao risco — uma estratégia com um drawdown máximo menor costuma ser mais fácil de manter a nível psicológico e exige um ganho posterior menor para recuperar.

Termos relacionados

Chamada de Margem (Margin Call)Dimensionamento de Posição (Position Sizing)Volatilidade

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Depois de Drawdown

CalculadoraCalculadora de Tamanho de PosiçãoDimensione a sua posição a partir do saldo da conta, da porcentagem de risco e da distância do stop-loss — o cálculo central da gestão de risco.

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