Análise walk-forward

A análise walk-forward é um teste de robustez para estratégias baseadas em regras e para robôs de negociação. O histórico de preços é dividido em segmentos consecutivos: os parâmetros são otimizados numa janela in-sample e depois aplicados sem alteração à janela out-of-sample seguinte, e o par de janelas avança até esgotar os dados. Juntando os resultados out-of-sample obtém-se uma curva de capital construída apenas com dados que o otimizador nunca viu, o que é bem mais honesto do que um único backtest sobre todo o período. O objetivo principal é expor o sobreajuste: se o desempenho desaba fora da amostra, os parâmetros descreviam ruído do passado e não uma vantagem repetível. O método não prova lucros futuros, apenas mostra que a estratégia sobreviveu a um teste mais rigoroso.