Хеджирование
Механика торговлиОткрытие компенсирующей позиции, чтобы снизить риск уже существующей, — обмен направленного риска на дополнительные издержки.
Хеджирование — это открытие позиции специально для того, чтобы компенсировать риск уже существующей: например, удержание одновременно длинной и короткой позиции по одной и той же или коррелирующей паре, так что убытки по одной смягчаются прибылью по другой. На форексе это может означать прямое хеджирование той же пары (где это позволяет режим счёта платформы) или кросс-хеджирование коррелирующим инструментом.
Хеджирование снижает (но редко устраняет) направленный риск; при этом обычно приходится платить два набора спредов или свопов, так что это осознанный компромисс между снижением риска и издержками, а не бесплатный способ избежать убытков.
Похожие термины
Ещё в разделе Механика торговли
Базовая валюта счётаБрекет-ордер (Bracket Order)Стоп в безубытокДенежные расчёты (кэш-сеттлмент)CFD (контракт на разницу)Закрытие встречной позицией (Close By)Контанго и бэквордацияРазмер контрактаСпецификация контрактаДейтрейдинг (внутридневная торговля)Сигнал входа и сигнал выходаМодель исполнения