Латентный арбитраж

Латентный арбитраж (latency arbitrage) — стратегия, зарабатывающая на коротком промежутке, пока котировка одной площадки ещё не догнала движение цены, уже произошедшее в другом месте. Автоматическая система, следящая за более быстрым фидом, успевает отправить ордера против устаревших котировок на медленной платформе до их обновления. Поскольку доход возникает из задержки, а не из взгляда на валюту, брокеры и поставщики ликвидности считают такой поток токсичным и защищаются от него более быстрой инфраструктурой, проверками last look и договорными ограничениями. Многие клиентские соглашения прямо описывают эту практику, поэтому перед запуском сверхбыстрых роботов стоит изучить правила, действующие для счёта. Почему это касается и тех, кто так не торгует: защита от латентного арбитража применяется ко всем. Окна last look, проверки максимального отклонения и правила отклонения ордеров существуют, чтобы пресечь торговлю по устаревшим котировкам, и это ровно те механизмы, с которыми законная быстрая стратегия сталкивается в виде отказов и реквотов. Если ваш подход зависит от скорости, прочитайте политику исполнения и клиентское соглашение в части автоматической торговли и недобросовестных стратегий до пополнения счёта, а не после того, как прибыльную неделю поставят под вопрос.