Совокупный риск портфеля

Совокупный риск портфеля — это сумма того, чем вы рискуете по всем открытым позициям одновременно: по каждой сделке берётся расстояние от входа до стопа в валюте счёта, всё складывается и читается как процент от средств. Если риск на сделку ограничивает одну позицию, то этот показатель ограничивает весь набор. Следить за ним стоит потому, что позиции редко независимы. Несколько длинных позиций в разных парах с общей котируемой валютой ведут себя как одна крупная ставка, когда эта валюта движется, а сделки, открытые по одной идее, обычно проигрывают вместе. Лимит совокупного риска — фиксированная максимальная доля средств под риском в любой момент — превращает это в проверку перед открытием следующей сделки, а не в открытие постфактум. О качестве сделок он ничего не говорит; он ограничивает то, сколько может забрать плохой день.