Симуляция Монте-Карло

Симуляция Монте-Карло — методика стресс-тестирования торговой стратегии, при которой её исторические сделки прогоняются тысячи раз в случайном порядке, иногда с ресемплингом или изменением размеров. Каждый прогон даёт свою кривую капитала из одной и той же совокупности сделок, а множество прогонов образует распределение исходов: насколько глубокими могут оказаться просадки, как долго могут длиться серии убытков и как часто стратегия нарушала бы заданный лимит потерь. Метод важен потому, что одиночный бэктест показывает лишь один порядок результатов, а метрики вроде максимальной просадки сильно зависят от этого порядка. Трейдеры используют смоделированное распределение, чтобы задавать размер позиций и буферы просадки с запасом на последовательности хуже той, что случайно выдала история. Названный в честь казино Монако, подход зародился в физике середины XX века.