R-мультипликатор
Управление рискамиРезультат сделки в единицах её начального риска: делает исходы сопоставимыми между инструментами и размерами позиции и позволяет считать матожидание.
R-мультипликатор выражает результат сделки в единицах риска, который был по ней принят. Если начальный стоп стоял в 40 пунктах, а сделка закрыта с прибылью 80 пунктов, результат равен +2R; закрытие по стопу даёт −1R. Буква R обозначает исходный риск, поэтому все сделки измеряются в одной шкале независимо от инструмента, размера позиции и валюты счёта.
Ценность этой единицы в том, что она делает результаты сопоставимыми и позволяет рассчитать матожидание по торговому журналу. Она ничего не говорит о прибыльности системы — серия сделок по +3R при низком проценте попаданий всё равно может быть убыточной, — и она зависит от того, что начальный стоп был настоящим: перенос стопа после входа меняет знаменатель, на который делится результат.