Фактор восстановления

Фактор восстановления — это показатель эффективности, который делит чистую прибыль за период на максимальную просадку за тот же период. Он отвечает на вопрос, который не раскрывает одна лишь сумма прибыли: какой ценой этот результат достался. Стратегия, заработавшая вдвое больше своей худшей просадки, получает значение 2, а та, что заработала столько же, сколько потеряла в просадке, — значение 1. Поскольку показатель объединяет доходность и худшее снижение в одном числе, его широко применяют для сравнения бэктестов и торговых историй с разной абсолютной доходностью. У него те же ограничения, что и у любой метрики на основе просадки: зависимость от выбранного периода и от способа её измерения.