Риск разорения

Риск разорения — это статистическая вероятность того, что торговая стратегия, при её проценте выигрышей, соотношении риск/прибыль и размере позиций, в конце концов проиграет достаточно сделок подряд, чтобы обнулить счёт (или пробить лимит просадки фирмы). Он резко возрастает при завышенном размере позиций, даже у стратегии с реальным преимуществом. Низкий риск разорения — это по сути аргумент в пользу дисциплинированного расчёта размера позиции: стратегия, рискующая 1% на сделку, имеет несоизмеримо более низкий риск разорения, чем та же стратегия, рискующая 10% на сделку, даже при одинаковых проценте выигрышей и выплате.