Риск разорения
Управление рискамиСтатистическая вероятность того, что стратегия в итоге проиграет достаточно сделок подряд и обнулит счёт — определяется главным образом размером позиций.
Риск разорения — это статистическая вероятность того, что торговая стратегия, при её проценте выигрышей, соотношении риск/прибыль и размере позиций, в конце концов проиграет достаточно сделок подряд, чтобы обнулить счёт (или пробить лимит просадки фирмы). Он резко возрастает при завышенном размере позиций, даже у стратегии с реальным преимуществом.
Низкий риск разорения — это по сути аргумент в пользу дисциплинированного расчёта размера позиции: стратегия, рискующая 1% на сделку, имеет несоизмеримо более низкий риск разорения, чем та же стратегия, рискующая 10% на сделку, даже при одинаковых проценте выигрышей и выплате.
Похожие термины
Ещё в разделе Управление рисками
После термина «Риск разорения»
КалькуляторКалькулятор размера позицииРассчитайте размер позиции исходя из баланса счёта, процента риска и расстояния до стоп-лосса — базовый расчёт управления рисками.РуководствоКак измерить риск по всем открытым позициямРиск на сделку описывает только один тикет. Как сложить стоимость всех стопов, разложить портфель по валютам и прочитать маржинальные показатели, которые платформа и так показывает.