ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงิน
การบริหารความเสี่ยงสถานะสุทธิในสกุลเงินหนึ่งเมื่อแยกทุกไม้ออกเป็นสองขา คือการกระจุกตัวที่รายการคำสั่งซ่อนไว้
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินคือสถานะสุทธิของคุณในสกุลเงินหนึ่ง หลังจากแยกทุกไม้ที่เปิดอยู่ออกเป็นสองขา การซื้อ EUR/USD กับการขาย GBP/USD ดูเหมือนสองไม้ที่ต่างกัน แต่ทั้งคู่คือการขายดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเพิ่มไม้ที่สามเข้าไปอีก บัญชีไม่ได้กระจายไปสามไอเดีย แต่คือสถานะดอลลาร์ก้อนเดียวที่กระจายอยู่ในสามคำสั่ง
วิธีคำนวณเป็นเลขคณิตล้วน แปลงแต่ละสถานะเป็นมูลค่าตามสัญญา แยกเป็นขาสกุลเงินหลักและสกุลเงินอ้างอิง แล้วรวมทีละสกุล ผลลัพธ์มักเผยการกระจุกตัวที่รายการคำสั่งซ่อนไว้ และตัวเลขสุทธินี้เองที่รับแรงจากการตัดสินใจของธนาคารกลางหรือภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง การหักกลบทำงานอีกทางได้ด้วย สองสถานะอาจหักล้างกันบางส่วน ทำให้ความเสี่ยงจริงน้อยกว่าที่จำนวนคำสั่งบอก
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)ลิมิตการขาดทุนสะสม