การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)
การบริหารความเสี่ยงการใช้ความสัมพันธ์ของราคาระหว่างสินทรัพย์เพื่อชดเชยความเสี่ยง แต่สหสัมพันธ์เปลี่ยนได้ อ่อนลงหรือพลิกทิศเมื่อตลาดตึงเครียด
การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างสองสินทรัพย์ — ว่าราคาของทั้งคู่เคลื่อนไหวไปด้วยกันมากแค่ไหน — เพื่อชดเชยความเสี่ยง เช่น เปิดสถานะขาย (short) ในคู่เงินที่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกสูงควบคู่กับสถานะซื้อ เพื่อหักล้างความเสี่ยงเชิงทิศทางบางส่วน วิธีนี้ต้องเข้าใจว่าสหสัมพันธ์ไม่ได้คงที่ มันอ่อนลงหรือกระทั่งพลิกทิศได้ โดยเฉพาะช่วงตลาดตึงเครียด
เทรดเดอร์ที่ถือหลายสถานะในคู่เงินที่สัมพันธ์กัน (เช่น EUR/USD และ GBP/USD) โดยไม่คำนึงถึงสหสัมพันธ์ อาจลงเอยด้วยความเสี่ยงที่กระจุกตัวมากกว่าที่จำนวนสถานะบ่งบอกโดยไม่รู้ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)ลิมิตการขาดทุนสะสม