การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATR
การบริหารความเสี่ยงวิธีคิดขนาดสถานะด้วยค่า ATR เพื่อกำหนดระยะ stop และขนาดล็อตให้ปรับตามความผันผวนของตลาดในขณะนั้น
การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATR ใช้ค่า Average True Range ซึ่งเป็นตัววัดการเคลื่อนไหวของราคาช่วงล่าสุด มากำหนดทั้งระยะจุดตัดขาดทุนและขนาดออเดอร์ แทนที่จะตั้ง stop เป็นจำนวนพิปคงที่ เทรดเดอร์จะวาง stop ห่างจากจุดเข้าเท่ากับ ATR คูณตัวเลขที่กำหนด แล้วคำนวณขนาดล็อตที่ทำให้เงินที่เสี่ยงเท่ากับความเสี่ยงต่อไม้ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์คือขนาดสถานะที่ปรับตามความผันผวน เมื่อคู่เงินผันผวนมากขึ้น stop จะกว้างขึ้นและขนาดสถานะเล็กลงโดยอัตโนมัติ ทำให้ความแกว่งของราคาสะกิด stop น้อยลง ขณะที่จำนวนเงินขาดทุนยังเท่าเดิม ส่วนในตลาดที่เงียบก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)เหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)ลิมิตการขาดทุนสะสม