อาร์บิทราจความหน่วง (Latency Arbitrage)
โบรกเกอร์และการกำกับดูแลการเทรดใส่ราคาที่ยังไม่อัปเดตหลังราคาขยับที่อื่น เป็นการอาศัยความหน่วงของระบบมากกว่ามุมมองต่อค่าเงิน
อาร์บิทราจความหน่วง (Latency Arbitrage) ในการดำเนินคำสั่ง หมายความว่าอย่างไร?
อาร์บิทราจความหน่วง (Latency Arbitrage) คือกลยุทธ์ที่ทำกำไรจากช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ราคาบนแพลตฟอร์มหนึ่งยังตามไม่ทันการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วในอีกที่หนึ่ง ระบบอัตโนมัติที่เฝ้าดูฟีดราคาซึ่งเร็วกว่าสามารถส่งคำสั่งเข้าชนราคาที่ล้าสมัยบนแพลตฟอร์มที่ช้ากว่าได้ก่อนที่ราคานั้นจะรีเฟรช
เนื่องจากกำไรมาจากความหน่วง ไม่ได้มาจากมุมมองต่อค่าเงิน โบรกเกอร์และผู้ให้สภาพคล่องจึงถือว่าเป็นออร์เดอร์โฟลว์ที่เป็นพิษ และป้องกันด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เร็วขึ้น การตรวจสอบแบบ last look และเงื่อนไขสัญญาที่จำกัดพฤติกรรมดังกล่าว สัญญาลูกค้าจำนวนมากระบุเรื่องนี้ไว้ชัดเจน ผู้ใช้ระบบอัตโนมัติความเร็วสูงจึงควรอ่านกฎของบัญชีตนก่อน
ทำไมจึงสำคัญแม้คุณจะไม่ได้ทำเอง: มาตรการป้องกันเลเทนซีอาร์บิทราจถูกใช้กับทุกคน หน้าต่าง last look การตรวจค่าเบี่ยงเบนสูงสุด และกฎการปฏิเสธคำสั่ง มีไว้เพื่อสกัดการเทรดบนราคาเก่า และนั่นคือกลไกเดียวกับที่กลยุทธ์ความเร็วสูงซึ่งชอบธรรมต้องเจอในรูปของการถูกปฏิเสธและรีโควต หากวิธีของคุณขึ้นอยู่กับความเร็ว ให้อ่านนโยบายการดำเนินคำสั่งและข้อสัญญาลูกค้าในส่วนการเทรดอัตโนมัติและกลยุทธ์ที่ถือว่าไม่เหมาะสมก่อนฝากเงิน ไม่ใช่หลังจากสัปดาห์ที่ทำกำไรถูกตั้งคำถาม
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน โบรกเกอร์และการกำกับดูแล
โมเดล A-Book / B-Bookการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR)AML (การป้องกันการฟอกเงิน)แบบประเมินความเหมาะสม (Appropriateness Test)Australian Securities and Investments Commission (ASIC)การคลาดเคลื่อนของราคาแบบไม่สมมาตรBaFin (หน่วยงานกำกับการเงินเยอรมนี)นโยบายการดำเนินคำสั่งที่ดีที่สุด (Best Execution Policy)ความเพียงพอของเงินกองทุนโบรกเกอร์นิติบุคคลของโบรกเกอร์ (Broker Entity)การล้มละลายของโบรกเกอร์บัญชีเซ็นต์ (Cent Account)