ทำสมุดบันทึกการเทรดให้ใช้งานได้จริง

สมุดบันทึกคือชุดข้อมูล ไม่ใช่ไดอารี่

สมุดบันทึกการเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวด้วยเหตุผลเดียวกัน คือบันทึกว่ารู้สึกอย่างไรในเซสชันนั้น แทนที่จะบันทึกสิ่งที่จำเป็นต่อการตอบคำถามเกี่ยวกับมันในภายหลัง สมุดบันทึกที่ใช้งานได้จริงใกล้เคียงกับชุดข้อมูลมากกว่า วิธีทดสอบง่ายมาก ถ้าคุณกรอง เรียงลำดับ หรือนับอะไรในนั้นไม่ได้ มันจะไม่บอกอะไรที่คุณไม่ได้เชื่ออยู่ก่อนแล้ว

ช่องข้อมูลที่มีน้ำหนัก

สินทรัพย์ ทิศทาง วันและเวลา ราคาเข้า จุดตัดขาดทุนเริ่มต้น เป้าหมายเริ่มต้น ขนาดสถานะ ราคาออก และเหตุผลที่ออก ครอบคลุมส่วนกลไกทั้งหมด ต้นทุนก็อยู่ตรงนี้ด้วย ทั้งสเปรดที่จ่าย ค่าคอมมิชชัน และค่าสวอปหากถือข้ามคืน เพราะวิธีเทรดหนึ่งอาจกำไรก่อนหักต้นทุนแต่ขาดทุนหลังหัก มีสองช่องที่ทำงานเชิงวิเคราะห์เกือบทั้งหมด คือจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น ซึ่งทำให้ทุกผลลัพธ์แสดงเป็นหน่วยความเสี่ยงได้ และเหตุผลที่ออก ซึ่งแยกแผนที่ทำตามออกจากแผนที่ทิ้งกลางคัน

บันทึกผลลัพธ์เป็นหน่วย R

การบันทึกผลเป็นสกุลเงินบัญชีทำให้เทียบรายการกันไม่ได้ เพราะการตัดสินใจแบบเดียวกันจะดูต่างกันเมื่อขนาดสถานะต่างกัน การบันทึกเป็นจำนวนเท่าของความเสี่ยงเริ่มต้นทำให้ทุกรายการอยู่บนสเกลเดียวกัน และเป็นสิ่งที่ทำให้คำนวณค่าคาดหวังได้เมื่อมีข้อมูลมากพอ อีกทั้งยังตัดความอยากที่จะตัดสินรายการจากขนาดของตัวเลข แทนที่จะตัดสินจากวิธีที่เข้ารายการ

จดเหตุผลก่อนจะรู้ผล

เหตุผลในการเข้าเทรดต้องเขียนตอนเข้า ถ้าเขียนทีหลังมันจะถูกประกอบขึ้นใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ปรากฏการณ์นี้มีการบันทึกไว้อย่างดี ไม่ใช่ความไม่ซื่อสัตย์ และการป้องกันอย่างเดียวคือเวลาที่ประทับไว้ เขียนบรรทัดเดียวระบุรูปแบบที่เข้า ระดับที่ถือว่าแนวคิดใช้ไม่ได้ และอะไรที่จะทำให้แนวคิดนี้ผิด ก็เพียงพอแล้ว คุณค่าของมันมาทีหลัง เมื่อพบว่ารายการที่ขาดทุนถูกเข้าไปด้วยเหตุผลที่ไม่เคยอยู่ในแผนเลย

ระยะที่ราคาวิ่งไปสองทาง ถ้าเก็บได้

การบันทึกว่าแต่ละรายการวิ่งสวนทางกับสถานะไปไกลเท่าใดก่อนจะจบ และวิ่งเข้าทางไกลเท่าใด เปลี่ยนสมุดบันทึกจากความคิดเห็นให้กลายเป็นหลักฐานเรื่องการวางจุดตัดขาดทุนและเป้าหมาย รายการที่กำไรแต่มักย่อลงไปไกลก่อนกลับตัวบ่งชี้ว่าจุดตัดขาดทุนกำลังตัดรายการดี ๆ ทิ้ง ส่วนเป้าหมายที่แทบไม่เคยถูกแตะถึงบ่งชี้ว่าตั้งไว้เลยจุดที่การเคลื่อนไหวมักจบลง

การทบทวนคือหัวใจ

สมุดบันทึกที่ไม่มีใครอ่านคืองานที่ไม่ให้ผลอะไร การทบทวนเป็นระยะ เช่น รายสัปดาห์ หรือทุกจำนวนรายการที่กำหนดไว้ โดยจัดกลุ่มตามรูปแบบที่เข้า เซสชัน วันในสัปดาห์ และว่าทำตามแผนหรือไม่ คือจุดที่สมุดบันทึกคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป ให้จัดกลุ่มตามสาเหตุไม่ใช่ตามผลลัพธ์ และถือว่ากลุ่มตัวอย่างยี่สิบรายการเป็นเพียงเบาะแส ไม่ใช่ข้อสรุป

สิ่งที่สมุดบันทึกทำไม่ได้

สมุดบันทึกอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว มันไม่ได้พิสูจน์ว่ารูปแบบนั้นจะดำเนินต่อไป และชุดผลลัพธ์อาจดูน่าเชื่อถือทั้งที่กลุ่มตัวอย่างเล็กเกินกว่าจะมีความหมายใด ๆ คุณค่าที่แท้จริงของมันแคบกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า คือมันบอกว่าคุณได้ทำสิ่งที่บอกไว้ว่าจะทำหรือเปล่า ซึ่งเป็นคำถามเดียวที่ไม่มีข้อมูลตลาดชุดใดตอบแทนคุณได้