Maksimum Ters Yönlü Sapma

Maksimum ters yönlü sapma (MAE), bir işlemin kapatılmadan önce pozisyonun aleyhine gittiği en uzak mesafedir ve giriş fiyatından ölçülür. Karşılığı olan maksimum lehte sapma ise lehe gidilen en uzak mesafeyi kaydeder. İkisi de işlem başına bir günlüğe kaydedilir ve yalnızca toplu hâlde anlam taşır. MAE'yi izlemenin olağan nedeni, zarar durdur yerleşiminin işlemlerin gerçek davranışına uyup uymadığını görmektir: kazanan işlemler dönmeden önce düzenli olarak büyük bir ters sapma gösteriyorsa, dar bir zarar durdur kazananları kaybedene çeviriyordur; neredeyse hiç göstermiyorsa, zarar durdur riskin gerektirdiğinden uzaktadır. MAE kaydedilmiş bir örneklemin geçmiş davranışını anlatır; gelecekteki bir işlemin aleyhinize ne kadar gideceğini öngörmez.