Arbitraje de Latencia

El arbitraje de latencia es una estrategia que se beneficia del breve intervalo en que la cotización de una plataforma aún no ha recogido un movimiento de precio ya ocurrido en otro lugar. Un sistema automático conectado a un feed más rápido puede enviar órdenes contra cotizaciones desactualizadas en una plataforma más lenta antes de que estas se refresquen. Como la ganancia procede del retardo y no de una opinión sobre la divisa, brókers y proveedores de liquidez lo consideran flujo tóxico y se protegen con infraestructura más rápida, comprobaciones de last look y cláusulas contractuales que restringen esa actividad. Muchos contratos de cliente lo mencionan expresamente, por lo que conviene leer las reglas de la cuenta antes de operar con sistemas muy rápidos. Por qué importa aunque tú no lo hagas: las defensas contra el arbitraje de latencia se aplican a todos. Las ventanas de last look, los controles de desviación máxima y las reglas de rechazo de órdenes existen para frenar la operativa sobre cotizaciones obsoletas, y son los mismos mecanismos que una estrategia rápida y legítima encuentra en forma de rechazos y requotes. Si tu enfoque depende de la velocidad, lee la política de ejecución y el contrato de cliente en las cláusulas sobre trading automatizado y estrategias abusivas antes de depositar, no después de que se cuestione una semana rentable.