Barrido de Liquidez

Un barrido de liquidez (liquidity sweep) es un movimiento rápido a través de una zona de precio donde se acumulan muchas órdenes en espera: normalmente justo por encima de un máximo evidente, por debajo de un mínimo o más allá de un número redondo, donde se concentran stops y órdenes pendientes. Al llegar el precio, esas órdenes se activan y alimentan el movimiento; una vez agotadas, el mercado suele frenarse o girar porque el impulso se quedó sin combustible. También se le llama caza de stops. El término describe la mecánica del libro de órdenes y no prueba una manipulación deliberada: la liquidez se acumula de forma natural en niveles visibles y cualquier gran participante que ejecute ahí la atraviesa. Reconocer el patrón es habitual en el análisis de price action.