การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing)
การบริหารความเสี่ยงการคำนวณว่าการเทรดควรมีขนาดใหญ่เพียงใดจากขนาดบัญชี ความเสี่ยงที่รับได้ และระยะห่างของ stop-loss ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดขนาดสถานะคือกระบวนการตัดสินใจว่าจะเปิดการเทรดขนาดใหญ่เพียงใดเมื่อเทียบกับขนาดบัญชีและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งโดยทั่วไปแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในบัญชีที่ยอมเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (โดยทั่วไป 1–2%) โดยจะคำนึงถึงระยะห่างของ stop-loss และมูลค่าต่อพิปของตราสาร เพื่อคำนวณขนาดล็อตที่แน่นอนซึ่งทำให้การขาดทุนครั้งเดียวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้
การกำหนดขนาดสถานะอย่างสม่ำเสมอถูกมองว่าสำคัญต่อการอยู่รอดในระยะยาวมากกว่าการตัดสินใจเข้าหรือออกครั้งใดครั้งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)
หลังจาก การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing)
เครื่องคำนวณเครื่องคำนวณขนาดโพซิชันกำหนดขนาดโพซิชันจากยอดเงินในบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะสต็อปลอส — การคำนวณหลักของการบริหารความเสี่ยงคู่มือวัดความเสี่ยงของทุกสถานะที่เปิดอยู่อย่างไรความเสี่ยงต่อไม้บอกได้แค่คำสั่งเดียว วิธีรวมมูลค่าของจุดตัดขาดทุนทั้งหมด แยกพอร์ตออกเป็นรายสกุลเงิน และอ่านตัวเลขมาร์จิ้นที่แพลตฟอร์มแสดงให้เห็นอยู่แล้ว