ความเสี่ยงต่อไม้ (Risk per Trade)
การบริหารความเสี่ยงสัดส่วนเงินทุนที่ยอมเสียในหนึ่งสถานะเมื่อชน stop ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการคำนวณขนาดล็อต
Risk per trade คือจำนวนเงินทุนในบัญชีที่เทรดเดอร์ยอมเสียในสถานะเดียวหากราคาชนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) โดยทั่วไปกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชีมากกว่ากำหนดเป็นจำนวนเงิน การกำหนดค่านี้ก่อนคือสิ่งที่ทำให้คำนวณขนาดสถานะได้ เพราะเมื่อรู้งบความเสี่ยงและระยะ stop เป็นพิป ขนาดล็อตก็คำนวณออกมาได้ทันที
การคิดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้ขนาดสถานะเล็กลงเองเมื่อขาดทุน และค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นเมื่อบัญชีฟื้นตัว จึงชะลอผลสะสมของช่วงแพ้ติดต่อกัน อีกทั้งยังทำให้แต่ละไม้เทียบกันได้ เพราะสองไม้ที่เสี่ยงเปอร์เซ็นต์เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินใด ระยะ stop เท่าใด หรือความผันผวนแค่ไหน
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)