İflas Riski

Risk Yönetimi

Bir stratejinin sonunda art arda yeterince kaybedip hesabı sıfırlama olasılığının istatistiksel değeri — esas olarak pozisyon büyüklüğü belirler.

İflas riski, bir işlem stratejisinin, kazanma oranı, risk-getiri oranı ve pozisyon büyüklüğü göz önüne alındığında, sonunda hesabı sıfırlayacak (veya bir firmanın düşüş limitini aşacak) kadar art arda işlem kaybetme olasılığının istatistiksel değeridir. Gerçek bir avantajı olan bir strateji için bile, aşırı büyük pozisyon büyüklüğüyle keskin biçimde yükselir. İflas riskini düşük tutmak aslında disiplinli pozisyon büyüklüğü için bir argümandır: işlem başına %1 riske eden bir stratejinin iflas riski, aynı kazanma oranı ve getiriyle bile, işlem başına %10 riske eden aynı stratejinin iflas riskinden çok daha düşüktür.

İlgili terimler

Kelly Kriteri Maksimum Drawdown Pozisyon Büyüklüğü Belirleme (Position Sizing)

Risk Yönetimi kategorisinde daha fazlası

Toplam döviz maruziyeti Analiz felci Çıpalama yanlılığı ATR Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü Kara Kuğu Olayı Calmar Oranı Doğrulama Yanlılığı Korelasyonla Hedge Çapraz Hedge Günlük Zarar Limiti Karar yorgunluğu Drawdown (Geri Çekilme)

İflas Riski teriminden sonra

HesaplayıcıPozisyon Büyüklüğü HesaplayıcıHesap bakiyeniz, risk yüzdeniz ve stop-loss mesafenize göre pozisyonunuzu boyutlandırın — risk yönetiminin temel hesaplaması.RehberAçık pozisyonlarınızın tamamındaki riski nasıl ölçersinizİşlem başına risk yalnızca tek bir işlemi anlatır. Stoplarınızın toplam tutarını hesaplamak, portföyü para birimlerine ayırmak ve platformun zaten gösterdiği teminat rakamlarını okumak.

← Sözlük