İflas riski, bir işlem stratejisinin, kazanma oranı, risk-getiri oranı ve pozisyon büyüklüğü göz önüne alındığında, sonunda hesabı sıfırlayacak (veya bir firmanın düşüş limitini aşacak) kadar art arda işlem kaybetme olasılığının istatistiksel değeridir. Gerçek bir avantajı olan bir strateji için bile, aşırı büyük pozisyon büyüklüğüyle keskin biçimde yükselir.
İflas riskini düşük tutmak aslında disiplinli pozisyon büyüklüğü için bir argümandır: işlem başına %1 riske eden bir stratejinin iflas riski, aynı kazanma oranı ve getiriyle bile, işlem başına %10 riske eden aynı stratejinin iflas riskinden çok daha düşüktür.
Sonraki adım
Hesaplayıcı
Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı
Hesap bakiyeniz, risk yüzdeniz ve stop-loss mesafenize göre pozisyonunuzu boyutlandırın — risk yönetiminin temel hesaplaması.