Drawdown Máximo
Gestão de RiscoA maior queda do pico ao vale de uma conta em um período — a medida padrão da dor de baixa e um limite rígido na maioria das regras de prop firm.
O drawdown máximo é a maior queda do pico ao vale que uma conta sofreu em um dado período, expressa como uma porcentagem do valor de pico da conta naquele momento. É a medida mais citada de quanto sofrimento uma estratégia pode impor a uma conta e é uma regra rígida na maioria das contas financiadas de prop firms (ultrapassá-lo em geral encerra a conta).
Vale analisar o drawdown máximo junto com o tempo de recuperação — quanto a conta levou para voltar ao pico anterior —, já que duas estratégias com o mesmo drawdown máximo podem diferir enormemente em quanto tempo ficam submersas.