O risco de ruína é a probabilidade estatística de que uma estratégia de negociação, dada a sua taxa de acerto, a relação risco-retorno e o dimensionamento de posição, acabe por perder operações consecutivas suficientes para zerar a conta (ou romper o limite de drawdown de uma firma). Ele sobe acentuadamente com um dimensionamento de posição exagerado, mesmo para uma estratégia com vantagem genuína.
Manter o risco de ruína baixo é, no fundo, um argumento a favor de um dimensionamento de posição disciplinado: uma estratégia que arrisca 1% por operação tem um risco de ruína drasticamente menor do que a mesma estratégia arriscando 10% por operação, mesmo com taxa de acerto e retorno idênticos.
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Dimensione a sua posição a partir do saldo da conta, da porcentagem de risco e da distância do stop-loss — o cálculo central da gestão de risco.