Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo é uma técnica que testa a robustez de uma estratégia reexecutando os seus trades históricos milhares de vezes por ordem aleatória, por vezes também reamostrando-os ou perturbando os seus tamanhos. Cada execução produz uma curva de capital diferente a partir da mesma população de trades, e o conjunto das execuções forma uma distribuição de resultados: quão fundos os drawdowns poderiam plausivelmente ser, quanto tempo durariam as sequências de perdas e com que frequência a estratégia teria violado um dado limite de perda. O método importa porque um único backtest mostra apenas uma ordenação dos resultados, e métricas como o drawdown máximo dependem fortemente dessa ordenação. Os traders usam a distribuição simulada para definir tamanhos de posição e margens de drawdown com folga para sequências piores do que a que a história calhou entregar. Batizada em honra do bairro dos casinos do Mónaco, a abordagem nasceu na física de meados do século XX.