Асимметричное проскальзывание

Проскальзывание асимметрично, когда исполнения у брокера уходят против клиента чаще или сильнее, чем в его пользу. Цена действительно меняется между отправкой ордера и его исполнением, поэтому любая реальная модель исполнения даёт проскальзывание в обе стороны; на то, что разницу оставляют себе, а не передают клиенту, указывает именно устойчивая односторонность. Это вопрос о распределении, а не об одном неудачном исполнении: поэтому обязательства по наилучшему исполнению смотрят на массив сделок целиком, и поэтому часть брокеров публикует долю ордеров, исполненных по запрошенной цене, лучше неё и хуже неё. Свой счёт можно изучить так же: записывать запрошенную и полученную цену по серии ордеров и сравнивать две стороны, отделяя сделки на новостях от обычных условий, ведь настоящая волатильность расширяет оба хвоста сразу.