ระดับมาร์จิ้น (Margin Level)
การบริหารความเสี่ยงอิควิตี้หารด้วยมาร์จิ้นที่ใช้ไปเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขที่โบรกเกอร์ใช้สั่ง margin call และปิดสถานะบังคับ
Margin level คืออัตราส่วนระหว่างอิควิตี้ของบัญชีกับมาร์จิ้นที่ใช้ไป แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยนำอิควิตี้หารด้วยมาร์จิ้นที่ใช้แล้วคูณ 100 หากแพลตฟอร์มแสดง 800% หมายความว่าบัญชีมีเงินมากกว่าหลักประกันที่สถานะเปิดอยู่ต้องใช้ถึงแปดเท่า ส่วน 100% หมายถึงอิควิตี้ลดลงมาเท่ากับหลักประกันพอดี
โบรกเกอร์ใช้ตัวเลขนี้ตัวเดียวในการสั่งงานมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยจะเตือน margin call ที่ระดับหนึ่ง และเริ่มปิดสถานะบังคับที่ระดับ stop out ที่ต่ำลงมา ซึ่งทั้งสองค่าระบุไว้ในเงื่อนไขบัญชี เนื่องจากอิควิตี้รวมกำไรขาดทุนลอยตัว ระดับมาร์จิ้นจึงลดลงเมื่อราคาวิ่งสวนทางกับสถานะ
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)