อัตราส่วนชาร์ปวัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง คือกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนได้เท่าใดต่อความผันผวนแต่ละหน่วยที่รับมา คำนวณจากผลตอบแทนส่วนเกินเหนืออัตราปลอดความเสี่ยง หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน อัตราส่วนชาร์ปที่สูงกว่าหมายถึงกระแสผลตอบแทนที่ราบเรียบและสม่ำเสมอกว่า ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนดิบที่สูงกว่า
นิยมใช้เปรียบเทียบกลยุทธ์การเทรดหรือผู้จัดการกองทุนบนพื้นฐานเดียวกัน เพราะกลยุทธ์ที่ผลตอบแทนผันผวนรุนแรงต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ามากจึงจะน่าสนใจเท่ากับกลยุทธ์ที่นิ่งกว่า
อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio)
มาตรวัดผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยงที่รับมา ค่าที่สูงกว่าหมายถึงผลงานที่ราบเรียบและสม่ำเสมอกว่า ไม่ใช่แค่กำไรดิบที่มากกว่า
อ
75 จาก 76 ในหมวด การบริหารความเสี่ยง