การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)

Stress testing คือการตรวจสอบว่าบัญชีหรือกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์รุนแรงแต่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ภายใต้ภาวะปกติ เช่น เทรดเดอร์อาจลองตีมูลค่าสถานะที่เปิดอยู่ใหม่ในกรณีที่ธนาคารกลางประกาศเซอร์ไพรส์ สเปรดกว้างขึ้นหลายเท่า เกิดช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ หรือระบบตรึงค่าเงินถูกยกเลิก แล้วดูว่าอิควิตี้ที่เหลือยังรองรับมาร์จิ้นที่ต้องใช้หรือไม่ ต่างจากการทดสอบย้อนหลังที่เล่นซ้ำเหตุการณ์ในอดีต stress testing จงใจสมมติสถานการณ์ที่ข้อมูลในอดีตอาจไม่เคยมี จึงช่วยเสริมตัวชี้วัดอย่าง value at risk ที่อธิบายภาวะปกติได้ดีแต่บอกเรื่องหางความเสี่ยงได้น้อย ผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นการจำกัดขนาดหรือความเสี่ยง