ความเสี่ยงล้มละลาย (Risk of Ruin)
การบริหารความเสี่ยงความน่าจะเป็นเชิงสถิติที่กลยุทธ์จะแพ้ติดต่อกันมากพอจนบัญชีหมดในที่สุด ซึ่งถูกกำหนดโดยการกำหนดขนาดสถานะเป็นหลัก
ความเสี่ยงล้มละลายคือความน่าจะเป็นเชิงสถิติที่กลยุทธ์การเทรดหนึ่ง เมื่อพิจารณาอัตราชนะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และการกำหนดขนาดสถานะแล้ว จะแพ้ติดต่อกันมากพอจนบัญชีหมดในที่สุด (หรือทะลุขีดจำกัดดรอว์ดาวน์ของบริษัท) ค่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเมื่อกำหนดขนาดสถานะใหญ่เกินไป แม้กับกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบจริง
การรักษาความเสี่ยงล้มละลายให้ต่ำแท้จริงแล้วคือเหตุผลสนับสนุนการกำหนดขนาดสถานะอย่างมีวินัย กลยุทธ์ที่เสี่ยง 1% ต่อการเทรดมีความเสี่ยงล้มละลายต่ำกว่ากลยุทธ์เดียวกันที่เสี่ยง 10% ต่อการเทรดอย่างมาก แม้อัตราชนะและผลตอบแทนจะเท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)
หลังจาก ความเสี่ยงล้มละลาย (Risk of Ruin)
เครื่องคำนวณเครื่องคำนวณขนาดโพซิชันกำหนดขนาดโพซิชันจากยอดเงินในบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะสต็อปลอส — การคำนวณหลักของการบริหารความเสี่ยงคู่มือวัดความเสี่ยงของทุกสถานะที่เปิดอยู่อย่างไรความเสี่ยงต่อไม้บอกได้แค่คำสั่งเดียว วิธีรวมมูลค่าของจุดตัดขาดทุนทั้งหมด แยกพอร์ตออกเป็นรายสกุลเงิน และอ่านตัวเลขมาร์จิ้นที่แพลตฟอร์มแสดงให้เห็นอยู่แล้ว