ATR Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü

Risk Yönetimi

ATR göstergesiyle stop mesafesi ve lot belirleyen, pozisyon büyüklüğünü güncel volatiliteye uyarlayan hacim yöntemi.

ATR tabanlı pozisyon büyüklüğü, son dönem fiyat hareketinin ölçüsü olan Ortalama Gerçek Aralık (Average True Range) göstergesini kullanarak hem stop mesafesini hem de işlem hacmini belirler. Sabit pip stop yerine yatırımcı, stop seviyesini giriş noktasından ATR'nin bir katı kadar uzağa koyar ve ardından riske atılan tutarı seçilen işlem başına riske eşitleyen lot miktarını hesaplar. Sonuç, volatiliteye göre ayarlanan bir hacimdir: parite daha oynak hâle geldiğinde stop genişler ve pozisyon kendiliğinden küçülür; böylece piyasa gürültüsü pozisyonu daha az sıklıkla kapatırken zarar tutarı sabit kalır. Sakin piyasalarda tersi olur ve risk pariteler arasında kıyaslanabilir hâle gelir.

İlgili terimler

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)Pozisyon Büyüklüğü Belirleme (Position Sizing)İşlem Başına Risk Volatilite

Risk Yönetimi kategorisinde daha fazlası

Toplam döviz maruziyeti Analiz felci Çıpalama yanlılığı Kara Kuğu Olayı Calmar Oranı Doğrulama Yanlılığı Korelasyonla Hedge Çapraz Hedge Günlük Zarar Limiti Karar yorgunluğu Drawdown (Geri Çekilme)Düşüş Limiti

ATR Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü teriminden sonra

RehberAçık pozisyonlarınızın tamamındaki riski nasıl ölçersinizİşlem başına risk yalnızca tek bir işlemi anlatır. Stoplarınızın toplam tutarını hesaplamak, portföyü para birimlerine ayırmak ve platformun zaten gösterdiği teminat rakamlarını okumak.

← Sözlük