Backtesting

Backtesting bezeichnet das Durchspielen einer Handelsstrategie auf historischen Kursdaten, um zu sehen, wie ihre Regeln in der Vergangenheit abgeschnitten hätten. Plattformen wie der Strategietester des MetaTrader oder die Replay-Werkzeuge von TradingView arbeiten archivierte Bars oder Ticks ab, führen die Ein- und Ausstiege der Strategie aus und stellen Statistiken zusammen: Nettoergebnis, Trefferquote, Profitfaktor, maximaler Drawdown und Anzahl der Trades. Der Wert eines Backtests hängt von Daten und Annahmen ab. Schlechte Tickdaten, ignorierte Spreads, Swaps und Slippage oder unrealistische Ausführungslogik blähen die Ergebnisse auf, und wer Parameter optimiert, bis die Historie perfekt aussieht, erzeugt Kurvenanpassung statt Erkenntnis. Praktiker behandeln einen Backtest deshalb als Filter, nicht als Prognose: Überlebende Strategien gehen ins Forward-Testing auf dem Demokonto, und Out-of-Sample-Methoden wie die Walk-Forward-Analyse prüfen, ob die Regeln auf ungetunten Daten bestehen.