Deslizamiento asimétrico

El deslizamiento es asimétrico cuando las ejecuciones de un bróker se desvían en contra del cliente con más frecuencia, o en mayor medida, que a su favor. El precio cambia de verdad entre el envío de la orden y su ejecución, así que cualquier modelo de ejecución real produce deslizamiento en ambos sentidos; lo que llama la atención es un patrón sistemáticamente unilateral, que sugiere que la diferencia se queda en la casa en lugar de trasladarse al cliente. Es una pregunta sobre una distribución, no sobre una mala ejecución aislada: por eso los deberes de mejor ejecución miran el conjunto de las órdenes y por eso algunos brókers publican el porcentaje ejecutado al precio solicitado, por encima y por debajo. Puede examinar su cuenta igual: anote el precio pedido y el obtenido en una serie de órdenes y compare los dos sentidos, separando las operaciones en noticias de las condiciones normales, porque la volatilidad real ensancha las dos colas a la vez.