Dimensionamento com Base no ATR

O dimensionamento com base no ATR usa o Average True Range, uma medida do movimento recente do preço, para definir simultaneamente a distância do stop e o tamanho da operação. Em vez de um stop fixo em pips, o trader coloca o stop a um múltiplo do ATR da entrada e depois calcula o número de lotes que mantém o valor em risco igual ao risco por operação escolhido. O resultado é um sizing ajustado à volatilidade: quando o par fica mais volátil, o stop alarga e a posição encolhe automaticamente, pelo que o ruído dificilmente aciona a saída e a perda mantém-se constante. Em mercados calmos acontece o inverso, tornando o risco comparável entre pares diferentes.