Índice de Sharpe
Gestão de RiscoUma medida de retorno por unidade de risco assumido — mais alto indica desempenho mais suave e consistente, não apenas ganhos brutos maiores.
O índice de Sharpe mede o retorno ajustado ao risco — quanto retorno uma estratégia gera para cada unidade de volatilidade que assume — calculado como o retorno excedente sobre uma taxa livre de risco, dividido pelo desvio-padrão dos retornos. Um índice de Sharpe mais alto significa um fluxo de retornos mais suave e consistente, não apenas um retorno bruto maior.
É amplamente usado para comparar estratégias de negociação ou gestores de fundos em pé de igualdade, já que uma estratégia com retornos muito voláteis precisa de um retorno médio bem mais alto para ser tão atraente quanto uma mais estável.