การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation)

การจำลองมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคทดสอบความทนทานของกลยุทธ์เทรด โดยนำรายการเทรดในอดีตมารันซ้ำหลายพันรอบด้วยลำดับสุ่ม บางครั้งยังสุ่มตัวอย่างซ้ำหรือปรับขนาดเทรดด้วย แต่ละรอบให้เส้นทางการเติบโตของพอร์ตที่ต่างกันจากชุดเทรดเดียวกัน และผลรวมของทุกรอบก่อเป็นการแจกแจงของผลลัพธ์ ได้แก่ drawdown อาจลึกได้เพียงใด ช่วงขาดทุนติดต่อกันอาจยาวแค่ไหน และกลยุทธ์จะทะลุลิมิตขาดทุนที่กำหนดบ่อยเพียงใด วิธีนี้สำคัญเพราะแบ็กเทสต์ครั้งเดียวแสดงเพียงลำดับผลลัพธ์แบบเดียว และมาตรวัดอย่าง drawdown สูงสุดขึ้นกับลำดับนั้นอย่างมาก เทรดเดอร์ใช้การแจกแจงจากการจำลองเพื่อกำหนดขนาดสถานะและกันชน drawdown ให้เผื่อสำหรับลำดับที่แย่กว่าที่ประวัติศาสตร์บังเอิญมอบให้ ชื่อนี้ตั้งตามย่านกาสิโนของโมนาโก และแนวทางนี้ถือกำเนิดในวงการฟิสิกส์กลางศตวรรษที่ 20