Sesgo de anclaje
Gestión de RiesgoFijarse en un precio de referencia —la entrada o un número redondo— y juzgar los precios posteriores por él y no por el mercado.
El sesgo de anclaje es la tendencia a fijarse en un precio de referencia —el nivel de entrada, un máximo reciente, un número redondo o una previsión publicada— y a juzgar todos los precios posteriores respecto a ese ancla en lugar de a las condiciones actuales del mercado. Un operador que compró EUR/USD en cierto nivel puede seguir tratándolo como ‘precio justo’ mucho después de que las condiciones que respaldaban esa decisión hayan cambiado, manteniendo una posición perdedora solo porque el precio no ha vuelto al ancla. El mismo efecto de anclaje aparece cuando una cifra destacada enmarca las expectativas antes de la publicación de un dato. Reglas escritas de entrada y salida y reevaluar la posición como si aún no estuviera abierta son formas habituales de limitarlo.