Dimensionamiento Basado en ATR

El dimensionamiento basado en ATR utiliza el Average True Range, una medida del movimiento reciente del precio, para fijar a la vez la distancia del stop y el tamaño de la operación. En lugar de un stop fijo en pips, el trader coloca el stop a un múltiplo del ATR desde la entrada y después calcula el lotaje que mantiene el dinero en riesgo igual al riesgo por operación elegido. El resultado es un sizing ajustado a la volatilidad: cuando el par se vuelve más volátil, el stop se amplía y la posición se reduce automáticamente, de modo que el ruido salta el stop con menos frecuencia y la pérdida sigue siendo la misma. En mercados tranquilos ocurre lo contrario.