Testes de Stress

Os testes de stress avaliam como uma conta ou estratégia se comportaria em condições extremas mas plausíveis, e não em condições médias. Um trader pode reavaliar as posições abertas perante uma decisão surpresa de um banco central, um alargamento do spread várias vezes superior ao normal, um gap de fim de semana ou o fim de uma paridade fixa, e verificar se o capital resultante ainda suporta a margem exigida. Ao contrário do backtest, que repete a história tal como aconteceu, o teste de stress imagina deliberadamente cenários que a amostra pode nunca ter contido. Complementa medidas estatísticas como o value at risk e resulta normalmente num limite de exposição ou de tamanho.