Derrapagem assimétrica

A derrapagem é assimétrica quando as execuções de uma corretora se afastam contra os clientes mais vezes, ou em maior grau, do que a favor deles. O preço muda mesmo entre o envio da ordem e a execução, pelo que qualquer modelo de execução real produz derrapagem nos dois sentidos; o que levanta suspeitas é um padrão persistentemente unilateral, que sugere que a diferença fica na casa em vez de ser passada ao cliente. A questão é sobre uma distribuição e não sobre uma execução má isolada — daí que os deveres de melhor execução olhem para o conjunto das ordens e que algumas corretoras publiquem a percentagem executada ao preço pedido, acima e abaixo dele. Pode analisar a sua conta da mesma forma: registar o preço pedido e o preço obtido ao longo de uma série de ordens e comparar os dois sentidos, separando as operações em notícias das condições normais, porque a volatilidade real alarga as duas caudas ao mesmo tempo.