El riesgo de ruina es la probabilidad estadística de que una estrategia de trading, dadas su tasa de aciertos, su relación riesgo-beneficio y su dimensionamiento de posición, acabe perdiendo suficientes operaciones consecutivas como para vaciar la cuenta (o superar el límite de drawdown de una firma). Aumenta bruscamente con un dimensionamiento de posición excesivo, incluso en una estrategia con una ventaja genuina.
Mantener bajo el riesgo de ruina es en realidad un argumento a favor de un dimensionamiento de posición disciplinado: una estrategia que arriesga el 1% por operación tiene un riesgo de ruina muchísimo menor que la misma estrategia arriesgando el 10% por operación, incluso con idéntica tasa de aciertos y pago.
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Calculadora de Tamaño de Posición
Calcula el tamaño de tu posición a partir del saldo de tu cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia del stop-loss — el cálculo central de la gestión de riesgo.